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Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF 백테스트
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.7%, MDD -73.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -43.0%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 4.1%, MDD -95.0%, Sharpe 0.37, 시장 노출 31%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 6.5%, MDD -88.8%, 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 47.1%p 높고, MDD는 4.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.7%, MDD -73.7%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=18, mult=4.6 |
4.1% | -95.0% | 0.37 | 0.04 | 1.6배 | 38 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3 |
6.5% | -88.8% | 0.37 | 0.07 | 2.0배 | 26 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=13, mult=3.9 |
0.7% | -73.7% | 0.26 | 0.01 | 1.1배 | 18 | 6% |
| MACD fast=19, slow=34, signal=16 |
-12.4% | -97.6% | 0.22 | -0.13 | 0.2배 | 108 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=254 |
-5.4% | -90.5% | 0.20 | -0.06 | 0.5배 | 16 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.02 |
-8.3% | -96.9% | 0.20 | -0.09 | 0.4배 | 98 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=24 |
-1.5% | -76.7% | 0.17 | -0.02 | 0.8배 | 8 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.14 |
-10.6% | -91.0% | 0.17 | -0.12 | 0.3배 | 333 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=27 |
-22.0% | -98.5% | 0.12 | -0.22 | 0.1배 | 84 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=120 |
-12.2% | -94.9% | 0.12 | -0.13 | 0.2배 | 36 | 23% |
| 매수후보유 | -43.0% | -100.0% | -0.07 | -0.43 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 18일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.