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ProShares UltraShort Dow30 백테스트
ProShares UltraShort Dow30의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.0%, MDD -14.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -25.3%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -0.1%, MDD -49.2%, Sharpe 0.10, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -0.0%, MDD -14.3%, 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 25.2%p 높고, MDD는 50.6%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -14.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=93, slow=286 |
-0.1% | -49.2% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 6 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=15, mult=4 |
-0.8% | -36.4% | 0.02 | -0.02 | 0.9배 | 10 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=24 |
-0.0% | -14.3% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3.5 |
-2.7% | -48.3% | -0.06 | -0.06 | 0.6배 | 16 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=5 |
-3.4% | -61.9% | -0.10 | -0.05 | 0.5배 | 30 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=149 |
-7.0% | -84.7% | -0.15 | -0.08 | 0.2배 | 32 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=0.03 |
-8.6% | -89.4% | -0.22 | -0.10 | 0.2배 | 116 | 13% |
| Supertrend period=15, mult=4.6 |
-15.5% | -97.4% | -0.44 | -0.16 | 0.0배 | 90 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-16.8% | -97.8% | -0.53 | -0.17 | 0.0배 | 317 | 34% |
| MACD fast=16, slow=38, signal=11 |
-18.6% | -98.8% | -0.55 | -0.19 | 0.0배 | 313 | 50% |
| 매수후보유 | -25.3% | -99.8% | -0.62 | -0.25 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 93일 평균가격이 286일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 93일 평균이 286일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.