추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF 백테스트
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.9%, MDD -11.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.5%, MDD -25.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.9%, MDD -11.4%, Sharpe 1.13, 시장 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 낮지만, MDD는 13.9%p 개선됐습니다(CAGR 12.9%, MDD -11.4%, 노출 71%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=166 |
12.9% | -11.4% | 1.13 | 1.12 | 2.1배 | 5 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=60 |
10.2% | -13.0% | 0.99 | 0.79 | 1.8배 | 9 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=121 |
11.2% | -18.7% | 0.98 | 0.60 | 1.9배 | 7 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=-0.02 |
10.7% | -16.3% | 0.92 | 0.66 | 1.8배 | 21 | 77% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
8.0% | -13.4% | 0.79 | 0.59 | 1.6배 | 25 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=21, mult=3.9 |
6.7% | -12.8% | 0.77 | 0.52 | 1.5배 | 18 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=23 |
1.3% | -7.7% | 0.28 | 0.17 | 1.1배 | 22 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.9 |
0.5% | -3.4% | 0.26 | 0.14 | 1.0배 | 2 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
2.1% | -25.5% | 0.24 | 0.08 | 1.1배 | 64 | 67% |
| MACD fast=19, slow=53, signal=19 |
-0.6% | -24.0% | -0.02 | -0.03 | 1.0배 | 74 | 49% |
| 매수후보유 | 15.5% | -25.4% | 0.94 | 0.61 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 166일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 166일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.