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Electromed, Inc. 백테스트
Electromed, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.6%, MDD -78.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.3%, MDD -83.6%, Sharpe 0.42, 시장 노출 91%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=4, exitN=88 |
9.3% | -83.6% | 0.42 | 0.11 | 4.1배 | 49 | 91% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=43 |
8.7% | -62.6% | 0.38 | 0.14 | 3.8배 | 119 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=9 |
3.4% | -69.7% | 0.28 | 0.05 | 1.7배 | 169 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=82 |
3.3% | -63.0% | 0.28 | 0.05 | 1.7배 | 49 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0 |
0.3% | -72.7% | 0.23 | 0.00 | 1.0배 | 185 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.22 |
0.3% | -79.3% | 0.23 | 0.00 | 1.0배 | 402 | 49% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
0.1% | -67.7% | 0.22 | 0.00 | 1.0배 | 45 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.5 |
2.6% | -45.9% | 0.21 | 0.06 | 1.5배 | 14 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=10, mult=4 |
1.2% | -56.4% | 0.16 | 0.02 | 1.2배 | 18 | 10% |
| MACD fast=15, slow=37, signal=19 |
-5.0% | -92.0% | 0.11 | -0.05 | 0.4배 | 202 | 49% |
| 매수후보유 | 15.6% | -78.7% | 0.51 | 0.20 | 10.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 4일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 88일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.