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iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund 백테스트
iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 4.5%, MDD -42.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -67.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -42.5%, Sharpe 0.39, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 25.2%p 개선됐습니다(CAGR 4.5%, MDD -42.5%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=206 |
4.5% | -42.5% | 0.39 | 0.11 | 3.0배 | 35 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=39 |
3.6% | -36.4% | 0.34 | 0.10 | 2.4배 | 69 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=96 |
3.7% | -40.3% | 0.33 | 0.09 | 2.4배 | 45 | 63% |
| Supertrend period=9, mult=4.8 |
2.8% | -48.4% | 0.28 | 0.06 | 2.0배 | 107 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.6 |
1.2% | -33.6% | 0.19 | 0.04 | 1.3배 | 46 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=-0.02 |
1.3% | -61.5% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 203 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=14, mult=3 |
0.2% | -41.6% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 119 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=11 |
-0.1% | -50.1% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 160 | 32% |
| MACD fast=8, slow=30, signal=18 |
-4.0% | -76.2% | -0.20 | -0.05 | 0.4배 | 403 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-4.6% | -81.7% | -0.24 | -0.06 | 0.3배 | 347 | 57% |
| 매수후보유 | 5.0% | -67.7% | 0.33 | 0.07 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 206일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 206일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.