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Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 백테스트
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.9%, MDD -22.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -50.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -22.5%, Sharpe 0.64, 시장 노출 76%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 27.5%p 개선됐습니다(CAGR 6.9%, MDD -22.5%, 노출 76%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=64, slow=75 |
6.9% | -22.5% | 0.64 | 0.31 | 3.7배 | 27 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=143 |
6.4% | -24.7% | 0.62 | 0.26 | 3.4배 | 43 | 73% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=100 |
5.6% | -22.3% | 0.55 | 0.25 | 2.9배 | 21 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=-0.02 |
3.8% | -32.6% | 0.38 | 0.12 | 2.1배 | 115 | 78% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
3.3% | -21.3% | 0.37 | 0.15 | 1.9배 | 99 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.7 |
0.9% | -11.5% | 0.29 | 0.08 | 1.2배 | 12 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=8, mult=1.9 |
1.5% | -21.6% | 0.21 | 0.07 | 1.4배 | 137 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=23 |
0.5% | -8.8% | 0.20 | 0.05 | 1.1배 | 10 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-1.5% | -46.0% | -0.08 | -0.03 | 0.7배 | 187 | 65% |
| MACD fast=19, slow=23, signal=21 |
-3.0% | -51.7% | -0.23 | -0.06 | 0.5배 | 274 | 51% |
| 매수후보유 | 8.7% | -50.1% | 0.55 | 0.17 | 5.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 64일 지수이동평균이 75일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 64일선이 75일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.