추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Franklin FTSE 백테스트
Franklin FTSE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -46.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.3%, MDD -20.7%, Sharpe 0.35, 시장 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=62 |
3.3% | -20.7% | 0.35 | 0.16 | 1.3배 | 13 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=198 |
3.2% | -19.3% | 0.32 | 0.16 | 1.3배 | 11 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=172 |
3.1% | -26.0% | 0.31 | 0.12 | 1.3배 | 17 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.9 |
0.2% | -1.3% | 0.28 | 0.16 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.02 |
0.6% | -35.7% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 49 | 67% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
-0.7% | -37.4% | -0.00 | -0.02 | 0.9배 | 49 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=21, mult=1.9 |
-1.4% | -25.0% | -0.09 | -0.06 | 0.9배 | 51 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-2.2% | -32.8% | -0.11 | -0.07 | 0.8배 | 145 | 56% |
| MACD fast=9, slow=23, signal=15 |
-2.0% | -30.8% | -0.12 | -0.06 | 0.8배 | 149 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=39 |
-0.7% | -5.9% | -0.40 | -0.12 | 0.9배 | 2 | 0% |
| 매수후보유 | 4.6% | -46.6% | 0.33 | 0.10 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 78일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 62일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.