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Fidelity Investment Grade Securitized ETF 백테스트
Fidelity Investment Grade Securitized ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.0%, MDD -0.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.7%, MDD -22.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -3.3%, Sharpe 0.07, 시장 노출 13%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 18.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -0.6%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=31 |
0.1% | -3.3% | 0.07 | 0.04 | 1.0배 | 6 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=36, threshold=0.08 |
0.0% | -0.6% | 0.00 | 0.00 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.4 |
-0.0% | -2.2% | -0.02 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=207 |
-0.4% | -7.3% | -0.08 | -0.06 | 1.0배 | 8 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=35, mult=2.8 |
-0.6% | -6.3% | -0.20 | -0.09 | 1.0배 | 14 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=35 |
-0.8% | -8.3% | -0.25 | -0.09 | 1.0배 | 4 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=191 |
-1.2% | -9.4% | -0.28 | -0.13 | 0.9배 | 6 | 38% |
| Supertrend period=6, mult=4.3 |
-2.5% | -16.9% | -0.49 | -0.15 | 0.9배 | 32 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-4.6% | -22.4% | -0.99 | -0.20 | 0.8배 | 46 | 42% |
| MACD fast=8, slow=37, signal=21 |
-6.5% | -30.2% | -1.36 | -0.21 | 0.7배 | 76 | 45% |
| 매수후보유 | -2.7% | -22.1% | -0.38 | -0.12 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.