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iShares China Large-Cap ETF 백테스트
iShares China Large-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 5.0%, MDD -47.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -73.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.3%, MDD -51.6%, Sharpe 0.36, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 높고, MDD는 21.7%p 개선됐습니다(CAGR 5.0%, MDD -47.6%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=66 |
5.3% | -51.6% | 0.36 | 0.10 | 3.1배 | 48 | 54% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
5.0% | -47.6% | 0.35 | 0.10 | 2.9배 | 83 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=152 |
5.2% | -52.3% | 0.35 | 0.10 | 3.0배 | 42 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.7 |
3.0% | -43.5% | 0.26 | 0.07 | 1.9배 | 94 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=81 |
2.7% | -62.1% | 0.23 | 0.04 | 1.8배 | 34 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=14, mult=2.6 |
2.1% | -46.1% | 0.21 | 0.05 | 1.6배 | 93 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=-0.04 |
1.9% | -69.9% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 171 | 64% |
| MACD fast=20, slow=42, signal=24 |
0.3% | -77.1% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 207 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-1.1% | -78.2% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 185 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=30 |
-0.5% | -16.2% | -0.07 | -0.03 | 0.9배 | 10 | 1% |
| 매수후보유 | 3.3% | -73.3% | 0.26 | 0.05 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 55일 지수이동평균이 66일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일선이 66일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.