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GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 백테스트
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.0%, MDD -2.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.0%, MDD -93.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.6%, MDD -8.8%, Sharpe 0.15, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.6%p 높고, MDD는 84.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -2.2%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3 |
0.6% | -8.8% | 0.15 | 0.06 | 1.1배 | 10 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=0.22 |
0.4% | -18.0% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 22 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=6, atrPeriod=47, mult=3.5 |
0.0% | -2.2% | 0.07 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=66 |
-1.9% | -70.0% | 0.04 | -0.03 | 0.7배 | 69 | 86% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=201 |
-0.9% | -53.7% | 0.02 | -0.02 | 0.8배 | 37 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=149 |
-1.0% | -50.1% | 0.01 | -0.02 | 0.8배 | 29 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=39 |
-0.0% | -2.2% | -0.08 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
-3.5% | -69.0% | -0.14 | -0.05 | 0.5배 | 67 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-5.4% | -78.3% | -0.20 | -0.07 | 0.3배 | 338 | 52% |
| MACD fast=12, slow=35, signal=16 |
-6.0% | -79.1% | -0.21 | -0.08 | 0.3배 | 304 | 51% |
| 매수후보유 | -6.0% | -93.3% | -0.06 | -0.06 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 13일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 13일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.