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State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 2.8%, MDD -29.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.1%, MDD -53.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.8%, MDD -29.3%, Sharpe 0.26, 시장 노출 89%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 높고, MDD는 24.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -29.3%, 노출 89%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=139 |
2.8% | -29.3% | 0.26 | 0.09 | 1.7배 | 29 | 89% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=36 |
0.1% | -2.5% | 0.18 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.1 |
0.2% | -3.5% | 0.17 | 0.05 | 1.0배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=171 |
1.3% | -41.8% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 29 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=63, slow=69 |
0.2% | -36.5% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 43 | 62% |
| Supertrend period=21, mult=4.2 |
-1.3% | -44.3% | -0.03 | -0.03 | 0.8배 | 102 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=12, mult=3.6 |
-0.6% | -23.1% | -0.13 | -0.03 | 0.9배 | 30 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=49, threshold=-0.04 |
-2.8% | -63.0% | -0.15 | -0.04 | 0.6배 | 181 | 82% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-2.9% | -52.3% | -0.17 | -0.05 | 0.6배 | 175 | 62% |
| MACD fast=19, slow=46, signal=18 |
-4.1% | -61.3% | -0.29 | -0.07 | 0.4배 | 217 | 51% |
| 매수후보유 | 2.1% | -53.6% | 0.20 | 0.04 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 16일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 139일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.