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Hyperscale Data, Inc. 백테스트
Hyperscale Data, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -52.9%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.0%, MDD -82.1%, Sharpe 0.24, 시장 노출 9%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=30 |
2.0% | -82.1% | 0.24 | 0.02 | 1.8배 | 12 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=211 |
-6.7% | -97.6% | 0.23 | -0.07 | 0.1배 | 44 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=78 |
-11.9% | -98.9% | 0.13 | -0.12 | 0.0배 | 60 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-20.2% | -100.0% | 0.11 | -0.20 | 0.0배 | 182 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.03 |
-20.2% | -100.0% | 0.11 | -0.20 | 0.0배 | 286 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=2.6 |
-14.4% | -99.4% | 0.09 | -0.14 | 0.0배 | 156 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=71 |
-23.3% | -100.0% | 0.04 | -0.23 | 0.0배 | 46 | 39% |
| Supertrend period=9, mult=4.8 |
-32.5% | -100.0% | 0.03 | -0.33 | 0.0배 | 98 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=8, mult=2.2 |
-14.8% | -99.7% | 0.02 | -0.15 | 0.0배 | 104 | 17% |
| MACD fast=16, slow=37, signal=15 |
-57.3% | -100.0% | -0.32 | -0.57 | 0.0배 | 406 | 55% |
| 매수후보유 | -52.9% | -100.0% | 0.09 | -0.53 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 51일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.