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Gold Royalty Corp. 백테스트
Gold Royalty Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.5%, MDD -10.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -5.8%, MDD -82.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 23.8%, MDD -39.5%, Sharpe 0.79, 시장 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 29.7%p 높고, MDD는 42.9%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -10.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=125 |
23.8% | -39.5% | 0.79 | 0.60 | 3.2배 | 10 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=32 |
17.7% | -39.5% | 0.71 | 0.45 | 2.4배 | 4 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=28 |
6.5% | -10.2% | 0.68 | 0.64 | 1.4배 | 2 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=113 |
15.4% | -39.7% | 0.59 | 0.39 | 2.2배 | 6 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.14 |
12.6% | -32.0% | 0.57 | 0.39 | 1.9배 | 24 | 22% |
| Supertrend period=18, mult=4.7 |
12.0% | -60.2% | 0.49 | 0.20 | 1.8배 | 10 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=18, mult=3.2 |
6.3% | -24.0% | 0.39 | 0.26 | 1.4배 | 10 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.1 |
7.1% | -34.0% | 0.38 | 0.21 | 1.4배 | 16 | 24% |
| MACD fast=23, slow=44, signal=24 |
-7.2% | -57.5% | 0.00 | -0.12 | 0.7배 | 47 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.055, maxStep=0.26 |
-22.0% | -83.7% | -0.41 | -0.26 | 0.3배 | 201 | 47% |
| 매수후보유 | -5.8% | -82.4% | 0.19 | -0.07 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 125일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 125일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.