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Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF 백테스트
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.9%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -42.6%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 13.6%, MDD -80.9%, Sharpe 0.52, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 56.2%p 높고, MDD는 19.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=13, slow=47, signal=9 |
13.6% | -80.9% | 0.52 | 0.17 | 4.2배 | 149 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.16 |
7.3% | -77.3% | 0.42 | 0.09 | 2.2배 | 368 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=203 |
7.5% | -71.2% | 0.40 | 0.11 | 2.2배 | 11 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3 |
5.7% | -57.7% | 0.35 | 0.10 | 1.8배 | 10 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=7 |
3.6% | -78.0% | 0.32 | 0.05 | 1.5배 | 110 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=31 |
0.9% | -0.5% | 0.29 | 1.75 | 1.1배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=49 |
0.6% | -80.9% | 0.26 | 0.01 | 1.1배 | 55 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.02 |
-2.4% | -74.4% | 0.20 | -0.03 | 0.8배 | 93 | 43% |
| Supertrend period=7, mult=3.6 |
-5.5% | -85.7% | 0.16 | -0.06 | 0.5배 | 65 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=28, mult=0.9 |
-8.1% | -81.6% | 0.05 | -0.10 | 0.4배 | 155 | 32% |
| 매수후보유 | -42.6% | -100.0% | -0.03 | -0.43 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(13·47일)이 신호선(9일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.