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Hartford Municipal Opportunities ETF 백테스트
Hartford Municipal Opportunities ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -1.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -16.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -1.2%, Sharpe 0.55, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 14.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -1.2%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=38 |
0.4% | -1.2% | 0.55 | 0.31 | 1.0배 | 4 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.9 |
0.3% | -3.9% | 0.28 | 0.07 | 1.0배 | 6 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=20, mult=2.5 |
0.1% | -5.2% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 22 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=35 |
-0.1% | -6.9% | -0.03 | -0.02 | 1.0배 | 30 | 59% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=71, threshold=-0.09 |
-0.6% | -17.7% | -0.13 | -0.04 | 0.9배 | 3 | 97% |
| Supertrend period=34, mult=4.9 |
-0.7% | -11.2% | -0.25 | -0.06 | 0.9배 | 32 | 50% |
| MACD fast=22, slow=49, signal=21 |
-0.7% | -11.9% | -0.26 | -0.06 | 0.9배 | 58 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=84 |
-1.0% | -14.9% | -0.35 | -0.07 | 0.9배 | 14 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=173 |
-1.5% | -18.7% | -0.48 | -0.08 | 0.9배 | 14 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-1.5% | -17.1% | -0.58 | -0.09 | 0.9배 | 62 | 49% |
| 매수후보유 | -0.6% | -16.1% | -0.11 | -0.03 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.