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PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund 백테스트
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.0%, MDD -1.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -26.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.0%, MDD -1.3%, Sharpe 0.05, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 25.3%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -1.3%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=0.08 |
0.0% | -1.3% | 0.05 | 0.02 | 1.0배 | 6 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2.9 |
0.0% | -2.8% | 0.02 | 0.01 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=20, mult=3.9 |
-0.0% | -3.8% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=29 |
-0.0% | -3.2% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 12 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=170 |
-0.2% | -11.6% | -0.04 | -0.02 | 1.0배 | 24 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=121 |
-0.3% | -13.3% | -0.07 | -0.02 | 1.0배 | 22 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=65 |
-0.9% | -16.3% | -0.29 | -0.05 | 0.9배 | 26 | 44% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
-1.5% | -22.4% | -0.35 | -0.07 | 0.8배 | 54 | 56% |
| MACD fast=51, slow=74, signal=40 |
-2.1% | -31.1% | -0.60 | -0.07 | 0.7배 | 74 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-4.2% | -49.4% | -1.04 | -0.09 | 0.5배 | 126 | 56% |
| 매수후보유 | -0.5% | -26.6% | -0.05 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 42일 수익률이 8%보다 크면 매수
- 매도 — 42일 수익률이 8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.