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iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 백테스트
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.0%, MDD -31.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -75.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.1%, MDD -33.9%, Sharpe 0.52, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 41.7%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -31.9%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=79 |
7.1% | -33.9% | 0.52 | 0.21 | 4.0배 | 83 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=77 |
7.0% | -31.9% | 0.49 | 0.22 | 3.9배 | 65 | 62% |
| Supertrend period=26, mult=4.7 |
6.1% | -34.5% | 0.46 | 0.18 | 3.3배 | 79 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=62 |
5.5% | -34.6% | 0.45 | 0.16 | 3.0배 | 33 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.5 |
0.6% | -2.5% | 0.45 | 0.23 | 1.1배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.02 |
5.4% | -44.1% | 0.42 | 0.12 | 2.9배 | 125 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=28, mult=2.5 |
2.8% | -36.6% | 0.30 | 0.08 | 1.8배 | 106 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=23 |
1.2% | -15.7% | 0.24 | 0.07 | 1.3배 | 40 | 11% |
| MACD fast=29, slow=37, signal=21 |
-0.3% | -54.0% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 186 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-0.6% | -59.7% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 193 | 59% |
| 매수후보유 | 6.6% | -75.7% | 0.37 | 0.09 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 9일 지수이동평균이 79일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일선이 79일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.