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iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 백테스트
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 6.2%, MDD -33.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -75.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -37.0%, Sharpe 0.50, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 38.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -33.6%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=97 |
6.8% | -37.0% | 0.50 | 0.18 | 3.8배 | 86 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=20, mult=3.3 |
1.7% | -12.4% | 0.47 | 0.14 | 1.4배 | 24 | 5% |
| Supertrend period=27, mult=4.7 |
6.2% | -33.6% | 0.47 | 0.18 | 3.4배 | 80 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=0.03 |
5.8% | -38.0% | 0.47 | 0.15 | 3.1배 | 146 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=162 |
6.5% | -41.4% | 0.45 | 0.16 | 3.6배 | 29 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=127, exitN=56 |
5.2% | -29.2% | 0.45 | 0.18 | 2.8배 | 32 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.3 |
0.6% | -2.5% | 0.44 | 0.23 | 1.1배 | 2 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=22 |
0.9% | -12.8% | 0.22 | 0.07 | 1.2배 | 20 | 8% |
| MACD fast=29, slow=39, signal=24 |
-0.0% | -53.5% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 180 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-0.5% | -59.7% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 188 | 60% |
| 매수후보유 | 6.2% | -75.7% | 0.35 | 0.08 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 7일 지수이동평균이 97일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일선이 97일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.