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iShares Gold Trust Micro Shares 백테스트
iShares Gold Trust Micro Shares의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 20.0%, MDD -17.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 17.4%, MDD -26.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 21.0%, MDD -19.1%, Sharpe 1.27, 시장 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 높고, MDD는 7.2%p 개선됐습니다(CAGR 20.0%, MDD -17.0%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=107 |
21.0% | -19.1% | 1.27 | 1.10 | 2.6배 | 6 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=44 |
20.0% | -17.0% | 1.26 | 1.18 | 2.5배 | 6 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=-0.03 |
20.4% | -19.1% | 1.20 | 1.06 | 2.6배 | 16 | 78% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=114 |
18.9% | -19.1% | 1.15 | 0.99 | 2.4배 | 6 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.5 |
14.3% | -13.7% | 1.09 | 1.04 | 2.0배 | 14 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=10 |
16.0% | -20.2% | 1.04 | 0.79 | 2.1배 | 30 | 64% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
14.4% | -17.7% | 1.04 | 0.81 | 2.0배 | 20 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=21, mult=3.3 |
13.9% | -13.7% | 0.98 | 1.01 | 1.9배 | 18 | 51% |
| MACD fast=25, slow=52, signal=23 |
9.6% | -17.5% | 0.74 | 0.55 | 1.6배 | 35 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.36 |
2.6% | -20.4% | 0.26 | 0.13 | 1.1배 | 111 | 54% |
| 매수후보유 | 17.4% | -26.3% | 0.98 | 0.66 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 46일 평균가격이 107일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일 평균이 107일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.