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International Bancshares Corporation 백테스트
International Bancshares Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -77.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.2%, MDD -77.2%, Sharpe 0.43, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=2, threshold=-0.12 |
9.2% | -77.2% | 0.43 | 0.12 | 15.5배 | 29 | 100% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=86 |
5.9% | -58.0% | 0.36 | 0.10 | 6.0배 | 96 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=73 |
6.3% | -64.7% | 0.36 | 0.10 | 6.7배 | 74 | 77% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.5 |
3.0% | -29.8% | 0.34 | 0.10 | 2.5배 | 24 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=9, mult=3.3 |
3.4% | -50.9% | 0.31 | 0.07 | 2.8배 | 70 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=205 |
4.1% | -63.1% | 0.28 | 0.06 | 3.4배 | 45 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=36 |
0.8% | -5.7% | 0.26 | 0.14 | 1.3배 | 8 | 2% |
| MACD fast=33, slow=41, signal=37 |
3.0% | -49.2% | 0.24 | 0.06 | 2.5배 | 228 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
2.4% | -56.8% | 0.22 | 0.04 | 2.1배 | 264 | 56% |
| Supertrend period=25, mult=3.3 |
1.4% | -63.4% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 178 | 57% |
| 매수후보유 | 9.6% | -77.7% | 0.44 | 0.12 | 17.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 2일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 2일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.