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Invesco S&P International Developed Quality ETF 백테스트
Invesco S&P International Developed Quality ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 3.8%, MDD -24.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.0%, MDD -74.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.3%, MDD -5.3%, Sharpe 0.41, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.8%, MDD -24.5%, 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 낮지만, MDD는 69.2%p 개선됐습니다(CAGR 3.8%, MDD -24.5%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=33 |
1.3% | -5.3% | 0.41 | 0.24 | 1.3배 | 4 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=206 |
3.8% | -24.5% | 0.35 | 0.16 | 2.0배 | 43 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=67 |
2.9% | -33.5% | 0.27 | 0.09 | 1.7배 | 31 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=185 |
2.4% | -26.6% | 0.23 | 0.09 | 1.6배 | 29 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.04 |
2.2% | -37.7% | 0.22 | 0.06 | 1.5배 | 121 | 72% |
| Supertrend period=11, mult=4.7 |
-0.3% | -45.9% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 85 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=10, mult=1.4 |
-1.1% | -45.4% | -0.03 | -0.02 | 0.8배 | 145 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3 |
-0.5% | -19.2% | -0.07 | -0.02 | 0.9배 | 10 | 4% |
| MACD fast=21, slow=57, signal=27 |
-2.8% | -59.1% | -0.13 | -0.05 | 0.6배 | 174 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.1 |
-7.1% | -81.3% | -0.37 | -0.09 | 0.2배 | 451 | 57% |
| 매수후보유 | 3.0% | -74.5% | 0.24 | 0.04 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.