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iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 백테스트
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.6%, MDD -16.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.1%, MDD -93.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.2%, MDD -63.3%, Sharpe 0.32, 시장 노출 78%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.3%p 높고, MDD는 30.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.6%, MDD -16.4%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=78 |
5.2% | -63.3% | 0.32 | 0.08 | 2.8배 | 50 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=54 |
2.1% | -58.4% | 0.21 | 0.04 | 1.5배 | 128 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=0.05 |
1.9% | -62.2% | 0.20 | 0.03 | 1.5배 | 236 | 43% |
| Supertrend period=26, mult=3.4 |
1.6% | -59.2% | 0.18 | 0.03 | 1.4배 | 124 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.7 |
1.7% | -45.1% | 0.18 | 0.04 | 1.4배 | 112 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=23 |
0.6% | -16.4% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 6 | 3% |
| MACD fast=7, slow=55, signal=19 |
0.1% | -72.9% | 0.14 | 0.00 | 1.0배 | 289 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
0.1% | -70.0% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 181 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=18, mult=2.1 |
0.7% | -61.8% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 106 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=125 |
0.1% | -63.4% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 45 | 50% |
| 매수후보유 | -3.1% | -93.5% | 0.12 | -0.03 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 18일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 78일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.