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iShares Core S&P Mid-Cap ETF 백테스트
iShares Core S&P Mid-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -56.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.4%, MDD -26.1%, Sharpe 0.47, 시장 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=77 |
5.4% | -26.1% | 0.47 | 0.21 | 4.0배 | 39 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=89 |
5.3% | -29.5% | 0.46 | 0.18 | 3.9배 | 51 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=194 |
4.4% | -32.6% | 0.39 | 0.14 | 3.1배 | 51 | 70% |
| Supertrend period=29, mult=4.7 |
4.4% | -33.0% | 0.38 | 0.13 | 3.1배 | 99 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=-0.03 |
2.3% | -45.3% | 0.23 | 0.05 | 1.8배 | 187 | 77% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.6 |
0.5% | -28.1% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 38 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=19, mult=2.3 |
0.2% | -45.2% | 0.07 | 0.00 | 1.1배 | 150 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-0.4% | -37.6% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 258 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=20 |
-0.3% | -30.7% | -0.04 | -0.01 | 0.9배 | 80 | 12% |
| MACD fast=29, slow=40, signal=22 |
-2.9% | -64.6% | -0.17 | -0.05 | 0.5배 | 264 | 50% |
| 매수후보유 | 8.4% | -56.1% | 0.48 | 0.15 | 8.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 74일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 77일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.