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iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 백테스트
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.9%, MDD -23.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -54.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -23.3%, Sharpe 0.56, 시장 노출 71%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.6%, MDD -40.8%, 노출 83%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 31.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.9%, MDD -23.3%, 노출 71%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=146 |
6.9% | -23.3% | 0.56 | 0.30 | 5.7배 | 31 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=91 |
7.6% | -40.8% | 0.53 | 0.19 | 6.7배 | 43 | 83% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=202 |
5.6% | -28.6% | 0.46 | 0.20 | 4.1배 | 37 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=-0.04 |
3.4% | -42.3% | 0.30 | 0.08 | 2.4배 | 187 | 79% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
2.7% | -44.7% | 0.26 | 0.06 | 2.0배 | 93 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=29, mult=2.3 |
0.7% | -43.9% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 140 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2.7 |
0.1% | -11.8% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 24 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-1.1% | -57.6% | -0.00 | -0.02 | 0.8배 | 256 | 63% |
| MACD fast=34, slow=46, signal=25 |
-1.5% | -51.0% | -0.06 | -0.03 | 0.7배 | 242 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=31 |
-0.1% | -3.2% | -0.15 | -0.03 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 매수후보유 | 7.8% | -54.6% | 0.45 | 0.14 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 40일 지수이동평균이 146일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일선이 146일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.