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iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 백테스트
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.4%, MDD -26.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.0%, MDD -59.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.9%, MDD -42.4%, Sharpe 0.69, 시장 노출 81%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 16.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -26.6%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=68 |
9.9% | -42.4% | 0.69 | 0.23 | 8.0배 | 41 | 81% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=205 |
8.4% | -26.6% | 0.65 | 0.32 | 5.9배 | 35 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=122 |
8.1% | -31.9% | 0.60 | 0.25 | 5.6배 | 25 | 77% |
| Supertrend period=22, mult=4.4 |
6.6% | -24.4% | 0.57 | 0.27 | 4.1배 | 117 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=-0.03 |
7.5% | -36.7% | 0.56 | 0.20 | 4.9배 | 101 | 80% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=12, mult=2.3 |
5.5% | -24.8% | 0.54 | 0.22 | 3.3배 | 107 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.4 |
3.6% | -27.9% | 0.38 | 0.13 | 2.2배 | 128 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
2.2% | -40.7% | 0.23 | 0.05 | 1.6배 | 216 | 63% |
| MACD fast=23, slow=73, signal=18 |
1.6% | -31.6% | 0.19 | 0.05 | 1.4배 | 210 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=12 |
-0.6% | -47.6% | -0.02 | -0.01 | 0.9배 | 186 | 33% |
| 매수후보유 | 11.0% | -59.1% | 0.60 | 0.19 | 10.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 33일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 68일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.