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iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 백테스트
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.2%, MDD -27.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -56.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.6%, MDD -33.5%, Sharpe 0.64, 시장 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 22.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -27.5%, 노출 76%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=226 |
7.6% | -33.5% | 0.64 | 0.23 | 5.2배 | 23 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=119 |
7.2% | -27.5% | 0.63 | 0.26 | 4.8배 | 27 | 76% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=75 |
5.5% | -24.5% | 0.54 | 0.22 | 3.3배 | 33 | 69% |
| Supertrend period=15, mult=4.7 |
4.7% | -19.4% | 0.50 | 0.24 | 2.8배 | 94 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=-0.13 |
6.4% | -42.1% | 0.47 | 0.15 | 4.0배 | 57 | 94% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=23, mult=4 |
0.1% | -24.1% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 70 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.4 |
-0.5% | -37.0% | -0.01 | -0.01 | 0.9배 | 152 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-1.1% | -53.2% | -0.03 | -0.02 | 0.8배 | 230 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=20 |
-0.2% | -9.0% | -0.10 | -0.02 | 1.0배 | 6 | 1% |
| MACD fast=15, slow=55, signal=23 |
-3.2% | -63.1% | -0.23 | -0.05 | 0.5배 | 276 | 53% |
| 매수후보유 | 8.7% | -56.3% | 0.54 | 0.15 | 6.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 226일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 226일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.