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Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 백테스트
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.7%, MDD -30.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -42.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.7%, MDD -30.2%, Sharpe 0.69, 시장 노출 88%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 12.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.7%, MDD -30.2%, 노출 88%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=86 |
9.7% | -30.2% | 0.69 | 0.32 | 4.4배 | 23 | 88% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=-0.03 |
6.4% | -35.5% | 0.51 | 0.18 | 2.7배 | 118 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=94 |
5.7% | -23.0% | 0.49 | 0.25 | 2.4배 | 29 | 75% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=31 |
0.6% | -1.6% | 0.43 | 0.34 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
4.7% | -21.3% | 0.42 | 0.22 | 2.1배 | 62 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=133 |
4.7% | -36.8% | 0.41 | 0.13 | 2.1배 | 25 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=2.6 |
0.2% | -13.1% | 0.08 | 0.02 | 1.0배 | 26 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-0.2% | -28.6% | 0.05 | -0.01 | 1.0배 | 158 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=18, mult=2.6 |
-1.2% | -39.0% | -0.07 | -0.03 | 0.8배 | 92 | 48% |
| MACD fast=17, slow=24, signal=13 |
-2.8% | -38.9% | -0.17 | -0.07 | 0.6배 | 264 | 49% |
| 매수후보유 | 10.3% | -42.5% | 0.59 | 0.24 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 23일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 86일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.