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iShares Core S&P 500 ETF 백테스트
iShares Core S&P 500 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.4%, MDD -26.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -56.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -33.9%, Sharpe 0.61, 시장 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 높고, MDD는 22.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -26.8%, 노출 71%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=254 |
7.2% | -33.9% | 0.61 | 0.21 | 6.2배 | 23 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=134 |
6.4% | -26.8% | 0.58 | 0.24 | 5.0배 | 27 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=64 |
4.5% | -28.9% | 0.48 | 0.15 | 3.1배 | 43 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.03 |
4.1% | -31.5% | 0.39 | 0.13 | 2.8배 | 125 | 77% |
| Supertrend period=15, mult=4.5 |
2.8% | -38.6% | 0.31 | 0.07 | 2.1배 | 110 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
1.8% | -37.1% | 0.21 | 0.05 | 1.6배 | 151 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=28, mult=3.6 |
0.1% | -4.3% | 0.15 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.9 |
0.1% | -9.3% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 4 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=29 |
-0.1% | -2.6% | -0.08 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| MACD fast=17, slow=50, signal=23 |
-2.9% | -63.0% | -0.21 | -0.05 | 0.5배 | 298 | 53% |
| 매수후보유 | 6.6% | -56.5% | 0.43 | 0.12 | 5.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 254일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 254일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.