추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
iShares S&P 500 Growth ETF 백테스트
iShares S&P 500 Growth ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.0%, MDD -25.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -61.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.0%, MDD -25.7%, Sharpe 0.59, 시장 노출 71%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.0%, MDD -35.6%, 노출 83%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 35.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -25.7%, 노출 71%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=208 |
7.0% | -25.7% | 0.59 | 0.27 | 5.8배 | 39 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=176, threshold=-0.07 |
8.0% | -35.6% | 0.59 | 0.22 | 7.5배 | 59 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=173 |
6.9% | -25.7% | 0.58 | 0.27 | 5.7배 | 37 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=65 |
5.4% | -25.1% | 0.52 | 0.21 | 3.9배 | 41 | 62% |
| Supertrend period=29, mult=4.3 |
4.6% | -30.2% | 0.44 | 0.15 | 3.3배 | 108 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.9 |
0.5% | -7.5% | 0.19 | 0.06 | 1.1배 | 10 | 3% |
| MACD fast=31, slow=72, signal=40 |
1.4% | -44.4% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 156 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=11, mult=3.6 |
0.9% | -29.2% | 0.16 | 0.03 | 1.3배 | 96 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
0.2% | -61.7% | 0.08 | 0.00 | 1.1배 | 264 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=24 |
-1.0% | -24.6% | -0.26 | -0.04 | 0.8배 | 38 | 5% |
| 매수후보유 | 7.5% | -61.4% | 0.46 | 0.12 | 6.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 15일 평균가격이 208일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 15일 평균이 208일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.