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Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 백테스트
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.1%, MDD -1.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -22.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.1%, MDD -1.0%, Sharpe 0.22, 시장 노출 7%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 21.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -1.0%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.2 |
0.1% | -1.0% | 0.22 | 0.12 | 1.0배 | 2 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=147 |
-0.3% | -7.5% | -0.10 | -0.04 | 1.0배 | 8 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=16, mult=3.5 |
-0.2% | -5.5% | -0.10 | -0.04 | 1.0배 | 12 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=190 |
-0.4% | -9.4% | -0.12 | -0.04 | 1.0배 | 10 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=34 |
-0.8% | -13.7% | -0.24 | -0.06 | 0.9배 | 20 | 41% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=35, threshold=-0.07 |
-1.5% | -22.6% | -0.24 | -0.07 | 0.9배 | 5 | 97% |
| Supertrend period=16, mult=4.7 |
-1.3% | -12.3% | -0.34 | -0.10 | 0.9배 | 26 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=34 |
-0.2% | -1.3% | -0.45 | -0.13 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-4.0% | -28.0% | -1.03 | -0.14 | 0.7배 | 70 | 48% |
| MACD fast=16, slow=51, signal=18 |
-5.7% | -37.1% | -1.47 | -0.15 | 0.6배 | 86 | 44% |
| 매수후보유 | -1.7% | -22.5% | -0.27 | -0.07 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 56일 평균의 상단 밴드(변동성 3.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 56일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.