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JPMorgan Ultra-Short Income ETF 백테스트
JPMorgan Ultra-Short Income ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -3.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR -0.1%, MDD -3.3%, Sharpe -0.07, 시장 노출 95%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -0.1%, MDD -0.6%, 노출 9%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=-0.02 |
-0.1% | -3.3% | -0.07 | -0.03 | 1.0배 | 3 | 95% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=18 |
-0.1% | -0.6% | -0.22 | -0.11 | 1.0배 | 2 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.7 |
-0.1% | -0.8% | -0.31 | -0.11 | 1.0배 | 2 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=204 |
-0.5% | -4.9% | -0.42 | -0.10 | 1.0배 | 8 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=13, mult=3.3 |
-0.1% | -1.1% | -0.49 | -0.11 | 1.0배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=283 |
-0.6% | -5.9% | -0.49 | -0.10 | 0.9배 | 8 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=46 |
-0.6% | -5.8% | -0.54 | -0.11 | 0.9배 | 12 | 35% |
| MACD fast=41, slow=87, signal=71 |
-3.0% | -24.5% | -2.08 | -0.12 | 0.8배 | 49 | 41% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
-3.3% | -26.7% | -2.38 | -0.12 | 0.7배 | 50 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-4.4% | -33.9% | -2.76 | -0.13 | 0.7배 | 74 | 45% |
| 매수후보유 | 0.1% | -3.3% | 0.05 | 0.02 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 111일 수익률이 -2%보다 크면 매수
- 매도 — 111일 수익률이 -2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.