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State Street SPDR S&P Bank ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Bank ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.9%, MDD -17.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 1.5%, MDD -84.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -47.8%, Sharpe 0.33, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 높고, MDD는 36.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.9%, MDD -17.5%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=160 |
4.5% | -47.8% | 0.33 | 0.09 | 2.5배 | 37 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.4 |
1.9% | -17.5% | 0.31 | 0.11 | 1.5배 | 10 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.05 |
3.9% | -50.3% | 0.30 | 0.08 | 2.2배 | 109 | 68% |
| Supertrend period=16, mult=3.8 |
3.0% | -40.4% | 0.25 | 0.08 | 1.9배 | 95 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=174 |
2.7% | -36.7% | 0.25 | 0.07 | 1.7배 | 33 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=17, mult=4 |
0.5% | -6.0% | 0.23 | 0.08 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=68 |
2.4% | -29.6% | 0.23 | 0.08 | 1.6배 | 29 | 47% |
| MACD fast=22, slow=51, signal=17 |
-2.1% | -72.1% | 0.02 | -0.03 | 0.6배 | 198 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-3.3% | -75.7% | -0.04 | -0.04 | 0.5배 | 187 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=38 |
-0.3% | -15.4% | -0.06 | -0.02 | 0.9배 | 16 | 2% |
| 매수후보유 | 1.5% | -84.6% | 0.21 | 0.02 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 160일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 160일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.