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State Street SPDR S&P Insurance ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Insurance ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.4%, MDD -23.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -76.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.7%, MDD -32.5%, Sharpe 0.50, 시장 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 43.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -23.6%, 노출 71%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=99 |
6.7% | -32.5% | 0.50 | 0.21 | 3.8배 | 21 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=152 |
6.4% | -23.6% | 0.49 | 0.27 | 3.6배 | 25 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=172 |
5.9% | -31.9% | 0.46 | 0.19 | 3.3배 | 31 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.08 |
6.3% | -39.8% | 0.45 | 0.16 | 3.6배 | 57 | 84% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
5.0% | -28.8% | 0.40 | 0.17 | 2.7배 | 69 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.5 |
0.3% | -4.5% | 0.30 | 0.08 | 1.1배 | 2 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=39 |
0.2% | -2.9% | 0.23 | 0.07 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=17, mult=3.5 |
-0.4% | -39.3% | 0.00 | -0.01 | 0.9배 | 65 | 24% |
| MACD fast=18, slow=23, signal=13 |
-3.4% | -62.0% | -0.11 | -0.05 | 0.5배 | 316 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-4.5% | -64.0% | -0.20 | -0.07 | 0.4배 | 321 | 58% |
| 매수후보유 | 6.4% | -76.2% | 0.37 | 0.08 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 74일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 99일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.