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KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF 백테스트
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.6%, MDD -27.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -66.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.0%, MDD -35.4%, Sharpe 0.60, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 14.7%p 높고, MDD는 31.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -27.5%, 노출 38%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=3.8 |
14.0% | -35.4% | 0.60 | 0.40 | 2.1배 | 40 | 44% |
| MACD fast=17, slow=21, signal=8 |
12.1% | -43.7% | 0.53 | 0.28 | 1.9배 | 92 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=161 |
9.6% | -27.5% | 0.50 | 0.35 | 1.7배 | 9 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.9 |
8.9% | -41.9% | 0.48 | 0.21 | 1.6배 | 10 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.06 |
9.4% | -38.5% | 0.45 | 0.24 | 1.6배 | 66 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=31 |
8.1% | -41.6% | 0.43 | 0.20 | 1.5배 | 44 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=16, mult=2.5 |
8.6% | -41.6% | 0.42 | 0.21 | 1.6배 | 24 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=208 |
8.5% | -41.6% | 0.42 | 0.20 | 1.6배 | 5 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=66 |
6.5% | -41.6% | 0.35 | 0.16 | 1.4배 | 15 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0 |
5.8% | -41.6% | 0.33 | 0.14 | 1.4배 | 37 | 41% |
| 매수후보유 | -0.7% | -66.5% | 0.17 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.