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KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF 백테스트
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.1%, MDD -30.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -66.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.8%, MDD -35.4%, Sharpe 0.59, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 14.0%p 높고, MDD는 31.1%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -30.0%, 노출 39%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=3.8 |
13.8% | -35.4% | 0.59 | 0.39 | 2.1배 | 40 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=161 |
10.1% | -30.0% | 0.51 | 0.34 | 1.7배 | 9 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.9 |
8.7% | -41.9% | 0.48 | 0.21 | 1.6배 | 10 | 10% |
| MACD fast=17, slow=21, signal=8 |
9.7% | -43.7% | 0.46 | 0.22 | 1.7배 | 95 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=208 |
8.9% | -41.6% | 0.43 | 0.21 | 1.6배 | 5 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=31 |
8.0% | -41.6% | 0.42 | 0.19 | 1.5배 | 44 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=16, mult=2.5 |
8.5% | -41.6% | 0.42 | 0.20 | 1.6배 | 24 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.06 |
7.9% | -38.5% | 0.40 | 0.21 | 1.5배 | 67 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=66 |
7.0% | -41.6% | 0.37 | 0.17 | 1.5배 | 15 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0 |
6.2% | -41.6% | 0.35 | 0.15 | 1.4배 | 37 | 42% |
| 매수후보유 | -0.2% | -66.5% | 0.19 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.