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Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF 백테스트
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -3.7%, MDD -61.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -55.6%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR -7.1%, MDD -81.5%, Sharpe 0.13, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR -3.7%, MDD -61.1%, 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 48.5%p 높고, MDD는 18.5%p 개선됐습니다(CAGR -3.7%, MDD -61.1%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.1 |
-7.1% | -81.5% | 0.13 | -0.09 | 0.4배 | 66 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=219 |
-6.1% | -80.2% | 0.11 | -0.08 | 0.5배 | 12 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=130 |
-10.2% | -86.9% | 0.08 | -0.12 | 0.3배 | 22 | 18% |
| Supertrend period=25, mult=4.1 |
-15.2% | -93.1% | 0.04 | -0.16 | 0.2배 | 38 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=32 |
-25.8% | -98.7% | 0.02 | -0.26 | 0.0배 | 61 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=16, mult=3 |
-3.7% | -61.1% | -0.04 | -0.06 | 0.7배 | 10 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=20 |
-19.8% | -95.6% | -0.08 | -0.21 | 0.1배 | 54 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=2.4 |
-15.5% | -92.3% | -0.12 | -0.17 | 0.2배 | 64 | 14% |
| MACD fast=9, slow=69, signal=12 |
-33.1% | -99.6% | -0.14 | -0.33 | 0.0배 | 161 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.32 |
-29.5% | -99.2% | -0.17 | -0.30 | 0.0배 | 259 | 41% |
| 매수후보유 | -55.6% | -100.0% | -0.33 | -0.56 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 117일 수익률이 10%보다 크면 매수
- 매도 — 117일 수익률이 10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.