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PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 백테스트
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR -0.1%, MDD -1.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -9.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR -0.2%, MDD -2.3%, Sharpe -0.24, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR -0.1%, MDD -1.0%, 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 6.7%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -1.0%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=29, mult=3.6 |
-0.2% | -2.3% | -0.24 | -0.07 | 1.0배 | 4 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.06 |
-0.1% | -1.0% | -0.35 | -0.08 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.5 |
-0.2% | -2.0% | -0.36 | -0.08 | 1.0배 | 4 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=265 |
-0.7% | -10.0% | -0.36 | -0.07 | 0.9배 | 12 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=202 |
-1.0% | -12.5% | -0.40 | -0.08 | 0.9배 | 14 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=44 |
-0.1% | -1.1% | -0.40 | -0.08 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=54 |
-0.6% | -7.9% | -0.48 | -0.08 | 0.9배 | 8 | 20% |
| Supertrend period=26, mult=3.6 |
-1.0% | -11.8% | -0.48 | -0.08 | 0.9배 | 38 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-2.9% | -30.9% | -1.49 | -0.09 | 0.7배 | 78 | 39% |
| MACD fast=24, slow=42, signal=30 |
-4.6% | -44.7% | -2.03 | -0.10 | 0.6배 | 111 | 47% |
| 매수후보유 | -0.4% | -9.0% | -0.11 | -0.05 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 45일 평균 + 변동성 3.6배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 45일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.