추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 백테스트
Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.5%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -48.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.5%, MDD -0.5%, Sharpe 0.30, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 1.7%, MDD -22.6%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 48.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=1, threshold=0.07 |
0.5% | -0.5% | 0.30 | 1.02 | 1.1배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=135 |
1.7% | -22.6% | 0.22 | 0.08 | 1.3배 | 28 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=194 |
1.4% | -22.6% | 0.19 | 0.06 | 1.3배 | 24 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=70 |
0.0% | -31.4% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 24 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.4 |
0.1% | -15.7% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 10 | 5% |
| Supertrend period=27, mult=4.8 |
-0.4% | -32.6% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 58 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=35 |
-0.2% | -7.3% | -0.10 | -0.03 | 1.0배 | 4 | 1% |
| MACD fast=39, slow=58, signal=32 |
-2.1% | -43.5% | -0.17 | -0.05 | 0.7배 | 98 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=24, mult=2.9 |
-1.8% | -37.4% | -0.22 | -0.05 | 0.7배 | 60 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-5.4% | -62.0% | -0.51 | -0.09 | 0.4배 | 154 | 53% |
| 매수후보유 | -0.3% | -48.7% | 0.05 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 7%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.