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State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 백테스트
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.9%, MDD -43.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -62.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.4%, MDD -48.6%, Sharpe 0.47, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 13.9%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -43.2%, 노출 82%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=11, threshold=-0.1 |
7.4% | -48.6% | 0.47 | 0.15 | 4.4배 | 43 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=79 |
5.9% | -43.2% | 0.44 | 0.14 | 3.3배 | 43 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=216 |
4.3% | -36.1% | 0.38 | 0.12 | 2.4배 | 35 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=97 |
4.1% | -35.3% | 0.37 | 0.12 | 2.3배 | 53 | 64% |
| Supertrend period=30, mult=5 |
2.3% | -42.0% | 0.23 | 0.05 | 1.6배 | 107 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=33 |
0.1% | -0.8% | 0.20 | 0.12 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.5 |
0.2% | -3.4% | 0.19 | 0.07 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=11, mult=1.8 |
-1.0% | -47.3% | -0.03 | -0.02 | 0.8배 | 171 | 51% |
| MACD fast=19, slow=22, signal=16 |
-1.7% | -50.1% | -0.05 | -0.03 | 0.7배 | 294 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-2.4% | -53.8% | -0.10 | -0.04 | 0.6배 | 379 | 58% |
| 매수후보유 | 6.5% | -62.6% | 0.40 | 0.10 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 11일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 11일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.