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Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 백테스트
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.1%, MDD -29.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -48.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.1%, MDD -29.1%, Sharpe 0.79, 시장 노출 77%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 19.7%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -29.1%, 노출 77%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=207 |
11.1% | -29.1% | 0.79 | 0.38 | 7.1배 | 23 | 77% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=161 |
10.6% | -29.1% | 0.74 | 0.36 | 6.5배 | 21 | 78% |
| Supertrend period=22, mult=4 |
8.3% | -30.3% | 0.71 | 0.27 | 4.4배 | 91 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=64 |
9.3% | -32.5% | 0.69 | 0.29 | 5.2배 | 37 | 79% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=-0.11 |
10.0% | -36.4% | 0.63 | 0.28 | 5.9배 | 67 | 91% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=11, mult=2 |
4.9% | -25.2% | 0.56 | 0.20 | 2.4배 | 126 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.2 |
3.7% | -32.4% | 0.39 | 0.11 | 2.0배 | 146 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
3.4% | -31.7% | 0.32 | 0.11 | 1.9배 | 189 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=18 |
0.5% | -17.9% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 58 | 13% |
| MACD fast=9, slow=30, signal=16 |
-1.6% | -45.1% | -0.06 | -0.04 | 0.7배 | 330 | 52% |
| 매수후보유 | 12.2% | -48.8% | 0.65 | 0.25 | 8.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 16일 평균가격이 207일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 16일 평균이 207일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.