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PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 백테스트
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.4%, MDD -1.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.2%, MDD -17.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 1.7%, MDD -1.6%, Sharpe 1.11, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 15.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -1.3%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=20, mult=1.7 |
1.7% | -1.6% | 1.11 | 1.05 | 1.1배 | 14 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.2 |
0.4% | -1.3% | 0.65 | 0.30 | 1.0배 | 2 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=0.03 |
0.3% | -2.2% | 0.34 | 0.14 | 1.0배 | 10 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=25 |
-0.1% | -6.1% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 18 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=82, exitN=33 |
-0.3% | -3.8% | -0.19 | -0.08 | 1.0배 | 6 | 19% |
| Supertrend period=13, mult=3.2 |
-0.7% | -6.2% | -0.25 | -0.11 | 1.0배 | 32 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=179 |
-0.9% | -6.6% | -0.33 | -0.14 | 1.0배 | 8 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=92 |
-1.4% | -7.0% | -0.50 | -0.19 | 0.9배 | 8 | 47% |
| MACD fast=18, slow=47, signal=18 |
-2.2% | -12.6% | -0.70 | -0.17 | 0.9배 | 44 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-2.3% | -13.3% | -0.75 | -0.17 | 0.9배 | 38 | 43% |
| 매수후보유 | -3.2% | -17.2% | -0.69 | -0.19 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 7일 평균 + 변동성 1.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 7일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.