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PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 백테스트
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.0%, MDD -4.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR -0.1%, MDD -5.1%, Sharpe -0.08, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -0.1%, MDD -0.9%, 노출 1%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=123, threshold=-0.03 |
-0.1% | -5.1% | -0.08 | -0.02 | 1.0배 | 3 | 97% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=39 |
-0.1% | -0.9% | -0.29 | -0.06 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=21, mult=4 |
-0.1% | -1.0% | -0.34 | -0.06 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.4 |
-0.1% | -1.1% | -0.35 | -0.06 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=218 |
-0.5% | -8.5% | -0.55 | -0.06 | 0.9배 | 17 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=219 |
-0.6% | -11.0% | -0.67 | -0.06 | 0.9배 | 23 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=82, exitN=101 |
-0.6% | -10.5% | -0.69 | -0.06 | 0.9배 | 23 | 56% |
| MACD fast=48, slow=89, signal=43 |
-3.5% | -45.1% | -2.42 | -0.08 | 0.6배 | 113 | 43% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
-3.2% | -42.7% | -2.43 | -0.08 | 0.6배 | 94 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-4.7% | -55.4% | -2.87 | -0.08 | 0.4배 | 155 | 52% |
| 매수후보유 | 0.0% | -4.8% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 123일 수익률이 -3%보다 크면 매수
- 매도 — 123일 수익률이 -3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.