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Global X MLP ETF 백테스트
Global X MLP ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 1.4%, MDD -10.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.2%, MDD -86.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 3.1%, MDD -24.4%, Sharpe 0.31, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 6.4%p 높고, MDD는 61.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -10.8%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=189 |
3.1% | -24.4% | 0.31 | 0.13 | 1.6배 | 9 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=376 |
2.7% | -20.6% | 0.28 | 0.13 | 1.5배 | 7 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.1 |
1.6% | -12.6% | 0.28 | 0.12 | 1.2배 | 8 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=0.17 |
1.4% | -10.8% | 0.28 | 0.13 | 1.2배 | 20 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=64 |
0.1% | -57.2% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 39 | 78% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=24 |
0.1% | -11.2% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 4 | 4% |
| Supertrend period=9, mult=4.1 |
-1.6% | -45.1% | -0.04 | -0.03 | 0.8배 | 67 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=23, mult=3.7 |
-1.0% | -33.3% | -0.09 | -0.03 | 0.9배 | 22 | 12% |
| MACD fast=14, slow=42, signal=19 |
-3.5% | -64.6% | -0.15 | -0.05 | 0.6배 | 163 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-4.2% | -72.2% | -0.20 | -0.06 | 0.5배 | 237 | 54% |
| 매수후보유 | -3.2% | -86.2% | 0.01 | -0.04 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 61일 지수이동평균이 189일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 61일선이 189일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.