추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 백테스트
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 4.6%, MDD -29.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 4.0%, MDD -77.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.8%, MDD -8.8%, Sharpe 0.50, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.9%, MDD -46.4%, 노출 89%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 68.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -29.6%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3 |
2.8% | -8.8% | 0.50 | 0.32 | 1.4배 | 4 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=106 |
7.9% | -46.4% | 0.48 | 0.17 | 2.7배 | 25 | 89% |
| Supertrend period=24, mult=3.9 |
4.6% | -29.6% | 0.37 | 0.16 | 1.8배 | 67 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=198 |
4.5% | -38.2% | 0.36 | 0.12 | 1.8배 | 23 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=153 |
3.4% | -42.6% | 0.29 | 0.08 | 1.5배 | 19 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.04 |
1.3% | -41.6% | 0.16 | 0.03 | 1.2배 | 93 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=12, mult=2.4 |
0.8% | -34.3% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 60 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=19 |
0.2% | -16.7% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 16 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-3.2% | -61.9% | -0.12 | -0.05 | 0.7배 | 246 | 55% |
| MACD fast=17, slow=34, signal=16 |
-4.2% | -65.4% | -0.20 | -0.06 | 0.6배 | 178 | 49% |
| 매수후보유 | 4.0% | -77.5% | 0.28 | 0.05 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 55일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 55일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.