추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF 백테스트
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -2.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -14.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -2.9%, Sharpe 0.21, 시장 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 11.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -2.9%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=34 |
0.2% | -2.9% | 0.21 | 0.07 | 1.0배 | 6 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.9 |
0.1% | -4.1% | 0.12 | 0.03 | 1.0배 | 8 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=133 |
-0.1% | -8.8% | -0.06 | -0.02 | 1.0배 | 12 | 46% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=5, threshold=-0.07 |
-0.6% | -14.5% | -0.13 | -0.04 | 0.9배 | 3 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=17 |
-0.2% | -6.9% | -0.13 | -0.03 | 1.0배 | 12 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=23, mult=3.2 |
-0.3% | -5.3% | -0.19 | -0.06 | 1.0배 | 20 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=104 |
-0.6% | -12.1% | -0.25 | -0.05 | 0.9배 | 14 | 49% |
| Supertrend period=18, mult=2.9 |
-0.8% | -9.4% | -0.28 | -0.09 | 0.9배 | 52 | 58% |
| MACD fast=20, slow=59, signal=21 |
-2.1% | -17.3% | -0.77 | -0.12 | 0.8배 | 62 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-3.8% | -29.0% | -1.32 | -0.13 | 0.7배 | 94 | 50% |
| 매수후보유 | -0.6% | -14.5% | -0.12 | -0.04 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.