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Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF 백테스트
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.3%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -16.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.7%, MDD -1.2%, Sharpe 0.67, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 0.8%, MDD -8.9%, 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 15.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.5 |
0.7% | -1.2% | 0.67 | 0.63 | 1.1배 | 2 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=8, mult=3.3 |
0.8% | -2.2% | 0.56 | 0.36 | 1.1배 | 6 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=1, threshold=0.02 |
0.3% | -0.5% | 0.37 | 0.68 | 1.0배 | 4 | 0% |
| Supertrend period=28, mult=4.8 |
0.8% | -8.9% | 0.26 | 0.09 | 1.1배 | 16 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=35 |
0.2% | -4.1% | 0.12 | 0.04 | 1.0배 | 8 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=140 |
-0.7% | -13.2% | -0.15 | -0.05 | 0.9배 | 14 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=39 |
-1.0% | -14.9% | -0.26 | -0.07 | 0.9배 | 26 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=98 |
-1.4% | -16.7% | -0.40 | -0.08 | 0.9배 | 18 | 53% |
| MACD fast=28, slow=39, signal=29 |
-1.5% | -12.3% | -0.41 | -0.12 | 0.9배 | 52 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-2.8% | -23.6% | -0.73 | -0.12 | 0.8배 | 60 | 53% |
| 매수후보유 | -0.6% | -16.9% | -0.08 | -0.04 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 31일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 31일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.