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Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF 백테스트
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.8%, MDD -21.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -93.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 30.2%, MDD -62.3%, Sharpe 0.76, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 31.2%p 높고, MDD는 31.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -21.9%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=4.5 |
30.2% | -62.3% | 0.76 | 0.49 | 18.5배 | 41 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=0.7 |
26.6% | -51.2% | 0.72 | 0.52 | 13.5배 | 78 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=27 |
26.5% | -57.5% | 0.72 | 0.46 | 13.4배 | 36 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=63 |
25.5% | -56.2% | 0.70 | 0.45 | 12.3배 | 56 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=41 |
23.5% | -57.3% | 0.67 | 0.41 | 10.3배 | 44 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=39 |
7.8% | -21.9% | 0.56 | 0.36 | 2.3배 | 24 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=36, threshold=0.05 |
15.6% | -57.8% | 0.54 | 0.27 | 5.0배 | 172 | 48% |
| MACD fast=14, slow=32, signal=16 |
13.2% | -81.5% | 0.50 | 0.16 | 3.9배 | 146 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=16, mult=1.1 |
8.8% | -65.7% | 0.41 | 0.13 | 2.5배 | 116 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
-4.7% | -86.0% | 0.20 | -0.06 | 0.6배 | 158 | 52% |
| 매수후보유 | -0.9% | -93.8% | 0.44 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.