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Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 백테스트
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.1%, MDD -0.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -19.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 1.3%, MDD -5.4%, Sharpe 0.39, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 13.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -0.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=4.6 |
1.3% | -5.4% | 0.39 | 0.24 | 1.2배 | 16 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.09 |
0.1% | -0.7% | 0.27 | 0.12 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=26, mult=2.8 |
0.1% | -1.6% | 0.14 | 0.06 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=48 |
0.0% | -8.2% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 14 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3 |
-0.0% | -1.9% | -0.04 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=143 |
-0.5% | -10.6% | -0.13 | -0.04 | 1.0배 | 18 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=75 |
-0.8% | -14.0% | -0.24 | -0.05 | 0.9배 | 18 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=39 |
-0.3% | -3.4% | -0.29 | -0.08 | 1.0배 | 8 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
-1.1% | -15.1% | -0.31 | -0.07 | 0.9배 | 46 | 58% |
| MACD fast=29, slow=54, signal=50 |
-1.5% | -18.0% | -0.48 | -0.08 | 0.8배 | 58 | 46% |
| 매수후보유 | -0.9% | -19.2% | -0.15 | -0.05 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.