추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Novagold Resources Inc. 백테스트
Novagold Resources Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.8%, MDD -17.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 1.0%, MDD -97.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.3%, MDD -75.3%, Sharpe 0.39, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.3%p 높고, MDD는 22.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -17.0%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=109 |
7.3% | -75.3% | 0.39 | 0.10 | 5.0배 | 58 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=59 |
6.0% | -72.1% | 0.35 | 0.08 | 3.8배 | 50 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=47 |
2.8% | -17.0% | 0.35 | 0.17 | 1.9배 | 8 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=51 |
5.6% | -71.1% | 0.34 | 0.08 | 3.5배 | 30 | 36% |
| Supertrend period=5, mult=2.2 |
3.1% | -89.4% | 0.29 | 0.03 | 2.0배 | 257 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.5 |
2.7% | -32.6% | 0.25 | 0.08 | 1.8배 | 14 | 6% |
| MACD fast=10, slow=57, signal=9 |
0.1% | -95.7% | 0.23 | 0.00 | 1.0배 | 443 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.03 |
-0.2% | -92.2% | 0.21 | -0.00 | 1.0배 | 218 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.38 |
-1.4% | -91.3% | 0.19 | -0.02 | 0.7배 | 493 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=12, mult=1.1 |
-0.5% | -81.5% | 0.16 | -0.01 | 0.9배 | 290 | 33% |
| 매수후보유 | 1.0% | -97.9% | 0.36 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 109일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 109일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.