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iShares S&P 100 Fund 백테스트
iShares S&P 100 Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.4%, MDD -26.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -57.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -26.0%, Sharpe 0.59, 시장 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 31.2%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -26.0%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=92 |
6.4% | -26.0% | 0.59 | 0.25 | 5.0배 | 33 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=192 |
6.4% | -28.0% | 0.58 | 0.23 | 5.0배 | 33 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=62 |
5.2% | -20.0% | 0.57 | 0.26 | 3.7배 | 39 | 59% |
| Supertrend period=21, mult=4.6 |
3.3% | -33.6% | 0.35 | 0.10 | 2.3배 | 106 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=-0.02 |
3.4% | -31.2% | 0.34 | 0.11 | 2.4배 | 167 | 75% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=99, atrPeriod=8, mult=2.7 |
1.8% | -32.4% | 0.25 | 0.06 | 1.6배 | 99 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.8 |
0.2% | -5.5% | 0.12 | 0.04 | 1.1배 | 8 | 4% |
| MACD fast=12, slow=73, signal=31 |
-0.0% | -51.2% | 0.05 | -0.00 | 1.0배 | 242 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=25 |
-0.1% | -36.9% | 0.00 | -0.00 | 1.0배 | 148 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-1.0% | -61.0% | -0.03 | -0.02 | 0.8배 | 265 | 62% |
| 매수후보유 | 6.5% | -57.3% | 0.43 | 0.11 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 52일 지수이동평균이 92일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일선이 92일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.