추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 백테스트
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 3.4%, MDD -24.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -65.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.6%, MDD -32.9%, Sharpe 0.42, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 높고, MDD는 32.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -24.1%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=218 |
4.6% | -32.9% | 0.42 | 0.14 | 2.4배 | 33 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=174, threshold=0.03 |
3.4% | -24.1% | 0.36 | 0.14 | 1.9배 | 95 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=142 |
3.7% | -29.1% | 0.35 | 0.13 | 2.0배 | 27 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=3.5 |
0.8% | -8.0% | 0.34 | 0.10 | 1.2배 | 2 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=55 |
2.4% | -32.9% | 0.26 | 0.07 | 1.6배 | 37 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=64, atrPeriod=26, mult=3.9 |
0.1% | -38.7% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 52 | 31% |
| MACD fast=28, slow=54, signal=28 |
-0.8% | -44.5% | 0.01 | -0.02 | 0.9배 | 146 | 49% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
-1.0% | -52.7% | -0.01 | -0.02 | 0.8배 | 83 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-3.0% | -61.7% | -0.16 | -0.05 | 0.6배 | 171 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=16 |
-2.8% | -48.6% | -0.23 | -0.06 | 0.6배 | 52 | 13% |
| 매수후보유 | 2.3% | -65.7% | 0.22 | 0.04 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 23일 평균가격이 218일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일 평균이 218일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.