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Invesco Oil & Gas Services ETF 백테스트
Invesco Oil & Gas Services ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.8%, MDD -8.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.1%, MDD -95.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.8%, MDD -8.7%, Sharpe 0.32, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 3.7%, MDD -49.6%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 높고, MDD는 86.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.8%, MDD -8.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=27 |
0.8% | -8.7% | 0.32 | 0.09 | 1.2배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.6 |
1.8% | -18.5% | 0.32 | 0.10 | 1.5배 | 24 | 3% |
| Supertrend period=28, mult=3.5 |
3.7% | -49.6% | 0.27 | 0.07 | 2.1배 | 131 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=258 |
3.2% | -56.7% | 0.25 | 0.06 | 1.9배 | 31 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=69 |
1.7% | -67.8% | 0.20 | 0.02 | 1.4배 | 65 | 75% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.04 |
1.1% | -67.9% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 240 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-0.0% | -67.3% | 0.12 | -0.00 | 1.0배 | 187 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=11, mult=1.8 |
0.1% | -68.5% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 156 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=187 |
-0.4% | -62.8% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 51 | 49% |
| MACD fast=13, slow=28, signal=16 |
-1.7% | -77.4% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 299 | 51% |
| 매수후보유 | -3.1% | -95.4% | 0.11 | -0.03 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.